Nama Lengkap : Prof. Dr. Sukono, MM., M.Si.

E-mail : [email protected]; [email protected]

Bidang Keahlian : Matematika Keuangan dan Asuransi

Prodi S3 Calon Mahasiswa: Doktor Matematika

Judul Penelitian yang Ditawarkan:

MODEL PREMI REASURANSI BENCANA CAMPURAN EXCESS OF LOSS DAN QUOTA SHARE DENGAN TIGA RISIKO SERTA KOMPUTASINYA

Abstrak:

Bencana merupakan peristiwa yang sulit diprediksi kapan terjadi. Selain itu, keparahan dari bencana juga tidak dapat diprediksi. Dampak dari keparahan peristiwa bencana dapat berupa rusaknya rumah atau bangunan, korban meninggal atau hilang, dan kehilangan harta. Dampak peristiwa bencana umumnya ditanggung oleh pemerintah. Bantuan dana yang diberikan pemerintah berasal dari dana yang telah diangggarkan setiap tahun. Namun, bantuan dana pemerintah bersifat terbatas sehingga pemerintah perlu membeli asuransi bencana supaya dapat melakukan penanggulangan bencana. Asuransi bencana akan menangggung kerugian akibat bencana dengan cara menyediakan dana pertanggungan. Akan tetapi, peristiwa bencana cenderung meningkat baik dari segi frekuensi maupun keparahan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan kerugian akibat bencana yang tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu, asuransi bencana dapat diasuransikan kembali melalui kontrak reasuransi bencana. Umumnya kontrak reasuransi bencana memiliki skema yang kurang sesuai bagi ceding company dan reinsurer. Kontrak reasuransi excess of loss dan quota share dikombinasikan dengan harapan kekurangan dan kelebihannya dapat ditutupi sehingga menghasilkan skema yang lebih sesuai. Berdasarkan uraian masalah yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model premi reasuransi bencana dari kombinasi dua kontrak yaitu excess of loss dan quota share. Metode yang digunakan adalah pendekatan extreme value theory (EVT) dan prinsip premi deviasi mutlak. EVT digunakan untuk menentukan kerugian akibat bencana yang dikategorikan sebagai kejadian ekstrem, sedangkan prinsip premi deviasi mutlak digunakan untuk menghitung premi reasuransi bencana. Selanjutnya, komputasi dari model ini akan dilakukan pada data bencana gempa bumi di Indonesia. Terdapat 3 tahapan dalam penelitian ini. Tahap pertama adalah penentuan risiko bencana yang dilibatkan pada premi reasuransi bencana beserta asumsi-asumsinya. Tahap kedua adalah tahap pemodelan premi reasuransi bencana.

Berdasarkan asumsi yang ditentukan, total klaim dari risiko yang dilibatkan dapat ditentukan. Besar total klaim menjadi acuan dalam model premi reasuransi bencana. Tahap terakhir adalah tahap simulasi numerik. Pada tahap ini, model dievaluasi dengan disimulasikan pada data bencana gempa bumi di Indonesia. Jika hasil simulasi model sesuai dengan kondisi peristiwa bencana maka model layak digunakan. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal Q3 di setiap tahun selama masa riset. Lalu, luaran tambahan yaitu publikasi di proceeding internasional terindeks Scopus. Adapun Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan sebuah teori yang akan dibuktikan sehingga termasuk kedalam Standar Biaya Keluaran (SBK) riset dasar, karena hanya menjelaskan prinsip dasar dari teknologi telah diteliti dan tercatat, formulasi konsep teknologi dan aplikasinya, serta pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental (TKT tingkat 1-3).

KATA KUNCI: Reasuransi Bencana, Model Premi, Excess of Loss, Quota Share, Deviasi Mutlak

Abstract:

Disasters are events that are difficult to predict when they will occur. In addition, the severity of the disaster is also unpredictable. The impact of the severity of the disaster event can be in the form of damage to houses or buildings, victims die or disappear, and loss of property. The impact of disaster events is generally borne by the government. Funding assistance provided by the government comes from funds that have been budgeted every year. However, government funding assistance is limited, so the government needs to buy disaster insurance so that it can carry out disaster management. Disaster insurance will cover losses due to disasters by providing a coverage fund. However, disaster events have tended to increase in terms of both frequency and severity in recent years. This causes unpredictable losses due to disasters. Therefore, disaster insurance can be reinsured through a disaster reinsurance contract. In general, disaster reinsurance contracts have schemes that are not suitable for ceding companies and reinsurers. The excess of loss and quota share reinsurance contracts are combined with the hope that the excess and excess can be covered to produce a more suitable scheme. Based on the description of the problem presented, this study aims to determine the disaster reinsurance premium model from a combination of two contracts, namely excess of loss and quota share. The method used is the extreme value theory (EVT) approach and the absolute deviation premium principle. EVT is used to determine losses due to disasters which are categorized as extreme events, while the principle of absolute deviation premium is used to calculate disaster reinsurance premiums. Furthermore, the computation of this model will be carried out on earthquake disaster data in Indonesia. There are 3 stages in this research. The first stage is the determination of disaster risk involved in disaster reinsurance premiums along with their assumptions. The second stage is the disaster reinsurance premium modeling stage.

Based on the specified assumptions, the total claims of the risks involved can be determined. The total claim size is a reference in the disaster reinsurance premium model. The last stage is the numerical simulation stage. At this stage, the model is evaluated by simulating earthquake disaster data in Indonesia. If the model simulation results are in accordance with the conditions of the disaster event, the model is feasible to use. The targeted output of this research is publication in a reputable international journal at least Q3 every year during the research period. Then, additional outputs are publications in Scopus indexed international proceedings. The Technology Readiness Level (TKT) proposed in this study is a theory that will be proven so that it is included in the basic research Output Cost Standard (SBK), because it only explains the basic principles of technology that have been researched and recorded, formulation of technology concepts and their applications, as well as proof concept (proof-of-concept) important function or characteristic analytically and experimentally (TKT level 1-3).

KEYWORDS: Disaster Reinsurance, Premium Model, Excess of Loss, Quota Share, Absolute Deviation.