Nama Lengkap : Dr. Diah Chaerani, M.Si
E-mail : [email protected]
Bidang Keahlian : Matematika – Riset Operasi dan Pemodelan Optimisasi
Prodi S3 Calon Mahasiswa : Doktor Matematika
Judul Penelitian yang Ditawarkan :
Model Optimisasi Robust Chain Ladder untuk Cadangan Premi dan Cadangan
Claim Chain Ladder Robust Optimization Model for Premi and Claim Reserves
Abstrak :
Dalam topik penelitian doktoral ini, akan dilakukan penelitian yang memberikan kontribusi secara Pemodelan Matematika Optimisasi Robust untuk topik penentuan Cadangan Premi dan Cadangan Klaim yang memiliki sifat “robust optimal‘. Penentan formulasi matematis untuk Cadangan Premi dan Cadangan Klaim dilakukan dengan menggunakan Metode Chain Ladder, dimana metode ini banyak digunakan oleh berbagai perusahaan asuransi yang bertujuan untuk memprediksi tipe-tipe pembayaran masa depan yang berbeda-beda. Perhitungan penting ni dilakukan beberapa kali dalam suatu tahu karena diperlukan pendekatan perhitungan sehingga dapat ditentukan berapa klaim yang harus dibayarkan dalam peraturan bisnis yang belum dilaporkan. Dalam penentuan perhitungan ini terdapat kondisi ketidaktentuan dalam penentuan cadangan premi dan klaim, sehingga diusulkan untuk dilakukan pemodelan Optimisasi Robust untuk menangani ketidaktentuan cadangan premi dan klaim ini. Diasumsikan bahwa himpunan cadangan dan klaim ini dapat didefinisikan sebagai himpunan kontinyu dan dapat dinyatakan sebagai himpunan taktentu polihedral. Selanjutnya diasumsikan pula terdapat kondisi “wait and see” dalam hal perhitungan cadangan premi dan claim ini, sehingga untuk tahap lanjut diusulkan penyelesaian masalah dengan menggunakan Metodologi Adjustable Robust Counterpart. Penelitian akan diawali dengan melakukan kajian systematic literature review untuk menentukan state of the art dari penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penentuan model optimisasi chain ladder untuk cadangan premi dan claim, selanjutnya pada tahun akhir diharapkan diperoleh Model Optimisasi Adjustable Robust Chain Ladder untuk masalah Cadangan Premi dan Klaims.
Abstract :
In this doctoral research topic, research will be carried out that will contribute to Robust Optimization Mathematical Modeling for the topic of determining Premium Reserves and Claims Reserves which have “optimal robust” properties. Determination of mathematical formulations for Premium Reserves and Claims Reserves is carried out using the Chain Ladder Method, where This method is widely used by various insurance companies with the aim of predicting different types of future payments. This important calculation is carried out several times in a year because a calculation approach is needed so that it can determine how many claims must be paid in business regulations that have not been reported. In determining this calculation, there are conditions of uncertainty in determining premium reserves and claims, so it is proposed to do Robust Optimization modeling to deal with this uncertainty in premium reserves and claims. It is assumed that this set of reserves and claims can t is defined as a continuous set and can be expressed as a polyhedral indeterminate set. Furthermore, it is also assumed that there is a “wait and see” condition in the calculation of this premium reserve and claim, so that for a further stage it is proposed to solve the problem using the Adjustable Robust Counterpart Methodology. The study will begin by conducting a systematic literature review to determine the state of the art of the research, then proceed with determining the chain ladder optimization model for premium reserves and claims, then in the final year it is hoped that the Adjustable Robust Chain Ladder Optimization Model will be obtained for the problem of Premium Reserves and Claims.